La sessione avanzata sul Nac di Basilea 3 si propone di illustrare gli strumenti di mitigazione del rischio – anche e soprattutto differenti dalle tradizionali garanzie – e gli strumenti quantitativi per la classificazione e l’individuazione dei profili di rischio e del loro impatto sui requisiti patrimoniali delle banche e sul costo del credito per i soggetti finanziati.

ARGOMENTI TRATTATI

LE GARANZIE «BANCARIE» E LA LORO FUNZIONALITÀ

  • Garanzie reali
  • Garanzie personali e derivati di credito: substitution approach – requisiti oggettivi e soggettivi
  • Garanzie personali e derivati di credito: metodo STD e imprese «A-»
  • Garanzie reali finanziarie: metodo semplificato (ponderazioni allo strumento) e metodo; integrale (correzione all’esposizione al rischio e allo strumento)
  • Garanzie reali: finanziare (metodo integrale, LGD effettiva), IRB idonee (ipotecarie, crediti commerciali, merci, ecc.: LGD effettiva su copertura)
  • Accordi di compensazione (netting) e scarti
  • Gestione della escussione e realizzazione delle garanzie

LE MODALITÀ DI CALCOLO DEL PREZZO 

  • La perdita attese (EL- expected loss), che origina direttamente dalla situazione del debitore
  • Le perdite inattese (UL – unexpected loss), che derivano dalla correlazione del portafoglio crediti
  • Il costo di liquidità (LQC – liquidity cost), per i prestiti ad importo variabile, che si riferiscono al costo-opportunità sulla quota non utilizzata del massimale autorizzato
  • I costi operativi (CO), in dipendenza di diversi fattori quali il modello organizzativo, le procedure e risorse interne, l’entità media dei prestiti ed altre variabili
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