La sessione base sul Nac di Basilea 3 si propone di illustrare i principi dell’analisi fondamentale funzionali alla costruzione del rating delle imprese da valutare e altresì di presentare gli strumenti e i criteri per la valutazione dei contenuti del processo di valutazione dei diversi fattori che caratterizzano i modelli applicati nelle prassi operative.

ARGOMENTI TRATTATI

GLI ELEMENTI DI ANALISI FONDAMENTALE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

  • Il quadro disciplinare del NAC tradotto nelle disposizioni di vigilanza italiana
  • Il merito creditizio adottato dalle principali banche
  • Il rating per le imprese minori e minime
  • I sistemi di rating più idonei al segmento
  • Le garanzie quali supporto collaterale
  • Gli effetti del cambiamento sull’attività operativa dell’area Corporate

GLI STRUMENTI DI AUSILIO PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

  • Metodi per la misura del grado di rischiosità
  • Misurazioni su scala ordinale
  • Score puntuali, rating parziali, rating finale
  • Processi integrati di assegnazione della classe di merito e di concessione del credito
  • Definizione del modello di «conoscenza approfondita del cliente»
  • Correlazione tra prestiti e classe di merito (dinamica)
  • Destinazione degli impieghi economici (struttura portafoglio prestiti) e redditività
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