I fondamenti del NAC di Basilea evidenziano la predominante influenza della capacità di analizzare e quantificare in modo distinto e lineare le differenti aree di rischio presenti nell’attività bancaria, soprattutto con riferimento alla fase di controllo andamentale. La sessione avanzata approfondisce i metodi e gli strumenti più innovativi di analisi finanziaria e di gestione dei profili di rischio del credito che ne emergono. L’applicazione su differenti tipologie di imprese per anzianità operativa, settore di attività, modalità di gestione del ciclo produttivo e finanziario è finalizzata a valutare, a livello dei rapporti individuali e complessivo, il rischio del portafoglio prestiti. Viene analizzato anche il modificato apporto rinvenibile negli strumenti di mitigazione del rischio, oggetto di variazioni nella loro normativa di riferimento, quali i Confidi e gli strumenti derivati.

ARGOMENTI TRATTATI

CONTROLLO E GESTIONE DEI RISCHI

  • Le modalità di analisi dei parametri di vigilanza
  • Gli strumenti gestionali di controllo dei rischi
  • Informativa di bilancio e rischi bancari
  • Basilea 3 e gli affidamenti consolidati
  • Basilea 3 e le operazioni di corporate finance
  • Basilea 3 e le new companies
  • Basilea 3 e la ristrutturazione delle imprese
  • Basilea 3 e la gestione del credito deteriorato
  • Basilea 3 e la gestione delle procedure concorsuali

IL CONTROLLO ANDAMENTALE DEL RISCHIO

  • L’analisi del fabbisogno finanziario e la gestione del rischio
  • La qualità del fabbisogno finanziario
  • L’area corporate e l’area crediti: gli effetti di Basilea 3
  • Basilea 3 e la segmentazione della funzione creditizia: large corporate, corporate, PMI, imprese familiari e individuali, crediti personali e al consumo
  • La valutazione delle posizioni a rischio: previsione delle insolvenze, sistemi di prevenzione e gestione del monitoraggio
  • Le applicazioni del V.a.R. nell’area del corporate risk
  • Gli strumenti derivati per la gestione del rischio di credito e criteri di copertura
  • Nozioni in tema di credit derivatives
  • Il bilanciamento del rischio di credito e del rischio di mercato

I CONFIDI

  • L’autovalutazione del rischio d’impresa e l’impatto sulla misurazione e sulla valutazione del merito creditizio
  • Le garanzie verso le banche e la loro valutazione sul merito del credito
  • I confidi e la revisione funzionale del loro ruolo
  • Profili di nuova operatività dei Confidi
  • Procedure di escussione delle garanzie dei Confidi e tempistica degli interventi di tutela

 

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